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学术报告(钟威 4.28)

日期:2017-04-18浏览次数:345

学术报告(钟威 4.28)

 

题 目:A Distribution-Free Test of Independence Based on Mean Variance Index andIts Application to Variable Selection

报告人:钟威

时 间:2017年4月28日(周五)   下午2:30-3:30

地 点:新数学楼415

摘 要:

In this article, we propose a new mean variance test of independence between a categorical random variable and a continuous one based on mean variance index. The mean variance index is zero if and only if two variables are independent. Under the independence, we derive an explicit form of its asymptotic null distribution, which provides us with an efficient and fast way to compute the empirical p-value in practice. The number of classes of the categorical variable is allowed to diverge slowly to the infinity. It is essentially a rank test and thus distribution-free. No assumption on the distributions of two random variables is required and the test statistic is invariant under one-to-one transformations. It is resistent to heavy-tailed distributions and extreme values. We assess its performance by Monte Carlo simulations and a real-data application to ultrahigh dimensional variable selection and demonstrate that the proposed test achieves a higher power in comparison with the existing tests.

个人简介:

钟威, 现任厦门大学王亚南经济研究院和经济学院统计系副教授,博士生导师,厦门大学经济学院院长助理。2012年在美国宾夕法尼亚州立大学统计系获得统计学博士学位,同年加入厦门大学,并于2014年破格晋升副教授。研究方向主要是高维数据统计分析方法及其应用、非参数统计、计量经济学等。2014年入选福建省高校杰出青年科研人才培养计划,2016年获得厦门大学教学技能大赛暨英语教学比赛一等奖,主持国家自然科学青年基金1项、面上基金1项,发表Journal of American Statistical Association、Journal of Business and Economic Statistics、Annals of Applied Statistics、StatisticaSinica等国际著名统计学和计量经济学期刊论文10多篇。

欢迎广大师生参加!

 

 

华南统计科学研究中心

2017/4/18